用stata求股指收益率时命令如下：tsset date, gen r_sp500=ln(sp500)-ln(L.sp500), 结果出现3400个缺失值

1. 用stata求股指收益率时命令如下：tsset date, gen r_sp500=ln(sp500)-ln(L.sp500), 结果出现3400个缺失值

stata里的obs有11992个，而Eviews的Observations有15391个，数据都不一样，统计结果怎么会一样？
软件不会有问题的，只能是你的方法有问题，再仔细检查一下吧

2. 如何用STATA求股票日收益率

根据股票日收益率的公式生成一个变量就搞定啦

3. 怎样用stata计算股票的月平均收益率

方差分析貌似没有快捷命令

4. 怎样在stata中用股票月收益率计算年收

可以用gen或者egen来计算

5. 有一组股价的数据，想用eviews来处理收益率，求问怎么弄啊~~~老师要求使用对数求收益率

收益率定为R，股价定为P，收益率为R=lnP（t）-lnP（t-1）

6. 股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势？

因为常用的时间序列分析的模型，都要求随机变量是二阶矩平稳，很明显价格序列通常是I（1）过程，或者是广义维纳过程。这一类过程二阶矩不平稳，很多模型不适用，所以要进行对数转换，变成平稳的序列。
对数收益率的时序可加性能够使用另外两个利器：中心极限定理和大数定律。假设初始资金 X_0（假设等于 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整个T期的对数收益率。对数收益率的最大好处是可加性，把单期的对数收益率相加就得到整体的对数收益率。

扩展资料：
影响股票收益率的因素：
1、企业分配政策：由于不同企业所处发展阶段不同，经营效率不同，现金流量状况不同及规模扩张动力大小不同，因此会有不同的分配政策。这会直接影响红利分配的数量及红利分配的形式，也对资本增值收益产生间接影响。
2、企业所处行业特征：通常企业所处行业若为成长性行业、高科技行业，由于这些行业成长性高，发展前景广阔而被市场看好，因此市场预期趋同使这类股票受到追捧，从而有较高的市场价或存在着较高的价格上升潜力。反之处于传统产业甚至夕阳产业的企业，股票价格表现一般不会很好，从而投资难以获得差价收入。
3、宏观经济状况：宏观经济状况是股价变化的重要外部因素，具体包括经济增长周期、经济政策及经济指标变化特征等。宏观经济状况好，企业业绩增长外部环境好，股价容易上涨。
参考资料来源：百度百科-股票收益率
参考资料来源：百度百科-分形市场假说

7. 用eviews对上证综指取过对数后求收益率的指令怎么写

简单的加减乘除就可以了，genr一下